آيا قادر به رويارويي با واقعيت هستيد ؟
جالب ترين قسمت تريد ، ايجاد يک سيستم معاملاتي است !
با يک جستجوي ساده در گوگل تعداد زيادي تبليغ سيستم معاملاتي را مشاهده مي کنيد که هر کدام ادعا دارند بهترين هستند و تنها با چند هزار دلار مي توان آنها را خريداري کرد .
از قرار معلوم اين سيستم ها هفته اي هزاران پيپ نصيب ما مي کنند و هيچ گاه هم ضرر نمي کنند . نتايجي که ارائه دهنده هاي آنها نشان مي دهند که حاکي از اين موضوع است .شما هم پيش خود فکر مي کنيد که : " خب ، مي توانم بابت اين سيستم ( مثلا ) 3000 دلار به اين فرد بدهم و با اين کارايي که اين سيستم دارد اين هزينه را تقريبا در همان هفته اول تامين کنم ."
من به شما مي گويم قبل از خريد سيستم اندکي درنگ کنيد . مطالبي هست که هنوز بايد بياموزيد .
واقعيت اين است که بيشتر اين سيستم ها عملکرد خوبي دارند . مشکل اينجاست که تريدرها انضباط لازم را براي دنبال کردن آنها ندارند .
واقعيت بعدي اين است که به جاي صرف پول مي توانيد با صرف وقت ، سيستم تان را خودتان طراحي کنيد و پولي را که قرار بود براي خريد سيستم هزينه کنيد ، سرمايه گذاري کنيد .
واقعيت ديگر اين است که طراحي يک سيستم زياد مشکل نيست . آنچه مشکل است دنبال کردن سيستم و قوانيني است که برا ي خود وضع کرده ايد .
در اينجا سعي داريم به شما بياموزيم که چگونه سيستمي مناسب خودتان طراحي کنيد . در انتها مثالي از يک سيستم مشابه سيستم مورد استفاده مان مي زنيم .
اهداف سيستم معاملاتي شما
مي دانم که يک چنين هدفي داريد ، " هدف من از داشتن يک سيستم معاملاتي کسب يک ميليارد دلار است . " با وجود اينکه هدفي جالبي به نظر مي رسد ولي هدفي نيست که از شما يک معامله گر موفق بسازد .
هدف شما از طراحي يک سيستم معاملاتي اين است :
1 – سيستم شما بايد تا با حداکثر سرعت ممکن شروع يک روند را تشخيص دهد .
2- اين سيستم بايد به گونه اي شفاف و دقيق باشد که از هر گونه برداشت دوگانه اي جلوگيري کند .
اگر سيستم شما اين دو هدف را تامين کند ، موفقيت تان حتمي است . قسمت مشکل قضيه اينجاست که اين دو هدف به نوعي با يکديگر در تضادند . زيرا در تشخيص خيلي سريع روند بارها ممکن است دچار خطا شويم .
در طرف ديگر اگر بخواهيم کمتر خطا کنيم ، فرايند تشخيص روند کند مي شود .
وظيفه شما اين است که سيستمي طراحي کنيد که بهترين مصالحه را بين اين دو حالت برقرار کند . راهي پيدا کنيد که روند را به سرعت تشخيص دهيد و در کنار آن راهي بيابيد که سيگنال هاي تقلبي را از سيگنالهاي واقعي تميز بدهيد .
در هنگام طراحي سيستم اين دو اصل را به خاطر داشت باشيد . زيرا کليد موفقيت شما در بازار است .
شش گام براي طراحي يک سيستم
هدف ما در اينجا اين است که شما را در طراحي يک سيستم مناسب براي خودان ياري دهيم . طراحي يک سيستم زمان زيادي نمي برد . ولي آزمايش آن مستلزم صرف وقت بسياري است . بنابراين صبور باشيد . يک سيستم خوب در بلند مدت بايد به شما سود خوبي برساند .
گام اول : تايم فريم
اولين کار در طراحي يک سيستم اين است که ويژگيهاي شخصيتي خودتان را در نظر بگيريد . در طي روز چه ميزان وقت مي توانيد صرف نشستن پاي کامپيوتر و بررسي نمودارها بکنيد ؟ آيا دوست داريد هر روز معامله بکنيد ، يا هفته اي يکبار يا هر ماه يا هرسالي يکبار ؟ هر معامله را چه مدت مي خواهيد باز نگاه داريد ؟
اين پرسشها مشخص مي کنند که از چه تايم فريمي استفاده کنيد . البته در نظر داريم که شما از چند تايم فريم استفاده مي کنيد ( درس تايم فريمهاي چندگانه را به خاطر بياوريد ) ، منظور ما در اينجا تايم فريم اصلي شماست که در آن به دنبال کشف روند هستيد .
گام دوم : دنبال انديکاتورهايي باشيد که به شما در تشخيص روند جديد کمک کنند .
ميانگين هاي متحرک محبوبترين انديکاتورها براي تشخيص روند هستند . به ويژه استفاده از دو انديکاتور کند و سريع و منظر ماندن براي تقاطع اين دو ، کمک خوبي براي تشخيص روند است .
سريعترين راه براي تشخيص روند جديد تقاطع دو انديکاتور است . اين راه البته آسان ترين راه هم مي باشد .
گام سوم : از چند انديکاتور براي تاييد روند استفاده کنيد .
هدف دوم سيستم ما اين بود که گرفتار سيگنال هاي اشتباهي نشويم . ايم کار را مي توان با گرفتن تاييد از انديکاتورهاي ديگر انجام داد .
انديکاتورهاي بسيار زيادي براي تاييد يک روند وجود دارند ، اما من به شخصه MACD ،استوکستيک و RSI را ترجيح مي دهم . شما مي توانيد انتخابهاي خودتان را داشته باشيد .
گام چهارم : ريسک خود را تعيين کنيد.
در هنگام وارد شدن به معامله بايد از ميزان پولي که حاضريد در آن از دست بدهيد آگاه شويد . بسياري از مردم علاقه اي به فکر کردن راجع به شکست ندارند ولي تريدرهاي موفق قبل از ميزان سودي که قرار است از يک معامله نصيبشان شود به ميزان پولي که بايد بابت ضرر بپرازند فکر مي کنند .
ميزان ريسک هر معامله به شخص معامله گر بستگي دارد .در درس بعدي راجع به مديريت مالي خواهيد آموخت .مديريت مالي نقش مهمي د رتعيين ميزان ريسک توسط شما دارد .
گام پنجم : تعيين نقاط ورود و خروج
نکته بعدي بعد از تعيين ريسک اين است که نقاط ورود به معامله و خروج از آن را به نحوي تعيين کنيد که بيشترين سود ممکن را ببريد .
بعضي از تريدرها به محض اينکه سيگنال شروع روند را دريافت کردند ،وارد معامله مي شوند حتي اگر شمع بسته نشده باشد . ولي برخي ديگر ترجيح مي دهند تا بسته شدن شمع صبر کنند .
خود من به تجربه دريافته ام که بهتر است تا بعد از بسته شدن شمع وارد معامله شويم.موقعيت هايي بوده که در وسط يک شمع تمام انديکاتورهاي من به طور هماهنگ يک سيگنال را مي دادند، ولي در پايان بسته شدن شمع موقعيت معکوس شده بود.
تمام اينها به شيوه معاملاتي شما بستگي دارد. بعضي از افراد دوست دارند سريع وارد معامله شوند. شما به تدريج در مي يابيد که چگونه معامله گري هستيد.
براي خروج از معاملات گزينه هاي متفاوتي پيش روي شماست. يکي از آنها تريل کردن (Trail)است. يعني وقتي مشاهده کرديد که بازار مثلا به مقدار ايکس در جهت دلخواه شما پيش رفت، استاپ خودتان را به اندازه ايکس جابجا کنيد.
راه ديگر براي خارج شدن تنظيم يک تارگت است و اينکه به محض رسيدن قيمت به تارگت از معامله خارج شويد. نحوه محاسبه تارگت سليقه اي است. بعضي ها از خطوط حمايت يا مقاومت براي تعيين تارگت کمک مي گيرند. بعضي ها تعداد پيپ مشخص و يکساني را براي تمام معاملات خود در نظر مي گيرند. در هر حال از هر روشي که استفاده مي کنيد بايد نسبت به ان پايبند باشيد. مهم نيست چه اتفاقي بيفتد، هيچگاه شيوه خود را تغيير ندهيد و به سيستم خود پايبند باشيد.
يک راه ديگر خارج شدن اين است که مجموعه اي از دلايل را با هم در نظر بگيريد و در صورت موافق بودن شرايط با آنها معامله خود را ببنديد.
گام ششم : قوانين سيستم خود را بر روي کاغذ بنويسيد و آنها را دنبال کنيد.
مهم ترين بخش طراحي يک سيستم اين است که آن را روي کاغذ بنويسيد و قوانين آن را دنبال کنيد. داشتن انضباط در پيروي از سيستم مهم ترين ويژگي يک تريدر است. هميشه به سيستم خود وفادار باشيد. در غير اين صورت هيچ سيستمي براي شما کرا نخواهد کرد.
چگونه سيستم خود را آزمايش کنيد؟
بهترين راه براي آزمايش سيستم اين است که نرم افزاري داشته باشيد که در آن بتوانيد به عقب برگرديد و نمودار را به اندازه يک شمع در زمان به جلو شيفت دهيد. با اين کار مي توانيد سيستم خود را دنبال کرده و معاملات خود را ثبت کنيد. در هنگام ثبت معاملات با خود رو راست باشيد. تمام سودها و ضررهاي خود را هر چند کم يادداشت کنيد. در نهايت اگر از سيستم خود راضي بوديد وارد مرحله بعدي آزمايش سيستم يعني آزمايش آن به صورت زنده در يک حساب دمو ( آزمايشي) شويد.
سيستم خود را حداقل به مدت دو ماه در اين محيط آزمايش کنيد و باور داشته باشيد که اين ازمايش بسيار حياتي است.
بعد از دو ماه آزمايش سيستم به طور زنده و روي حساب دمو ، اگر از نتيجه به دست امده راضي بوديد مي توانيد يک حساب واقعي باز کنيد. در اينجا شما بايد به قدري به سيستم خود مطمئن باشيد که بدون هيچ درنگي آن را اجرا و دنبال کنيد.
یک سیستم ساده
در اين بخش براي اينکه يک ايده کلي راجع به يک سيستم پيدا کنيد، مثالي از يک سيستم معاملاتي مي آورم.
تنظيمات انجام معامله
· تريد روي نمودار روزانه
· 5 EMA بعد از بسته شدن شمع اعمال مي شود.
· 10 EMA بعد از بسته شدن شمع اعمال مي شود.
· استوکستيک (3و3و10 )
· RSI (14)
قوانین انجام معامله
· استاپ لاس= 30 پيپ
· قوانين ورود به معامله :
1. مي خرم اگر :
· 10EMA ,5EMAرا از بالا قطع کرده بود و هر دو خط استوکستيک به سمت بالا بودند ( اگر خطوط استوکستيک قبلا در ناحيه اشباع خريد بودند، وارد معامله نمي شوم)
· RSI از پنجاه بزرگتر باشد.
2. مي فروشم اگر :
· 10EMA ,5EMA را از سمت پايين قطع کرده بود و هر دو خط استوکستيک به سمت پايين بودند ( اگر خطوط استوکستيک قبلا در ناحيه اشباع فروش بودند، وارد معامله نمي شوم)
· RSI کمتر از پنجاه باشد.
· قوانين خروج
· اگر 5 EMA در جهت مخالف معامله من 10 EMA را قطع کرده بود و RSI دوباره به پنجاه بازگشته بود، خارج مي شوم.
بسيار خب ، بياييد با بررسي يک نمودار نگاهي به عملکرد اين سيستم بيندازيم.
به کار گيري سيستم در يک مثال
همانطور که دقت کرده ايد تمام ابزار يک سيستم خوب در اختيار ماست اولا اينکه تصميم داريم هر روز معامله کنيم. دوم اينکه از ميانگين هاي متحرک براي تشخيص شکل گيري روند استفاده مي کنيم.
استوکستيک ها به ما کمک مي کنند که بعد از تقاطع ميانگين هاي متحرک در صورت وجود شرايط مساعد وارد معامله شويم و از اينکه در شرايط اشباع خريد يا فروش معامله کنيم جلوگيري مي نمايند. RSI ابزار ديگري است که به تاييد شکل گيري روند کمک مي کند.
بعد از بررسي شرايط ورود به معامله، ريسک خود را تعيين مي کنيم. در اينجا ما با خود قرار گذاشته ايم که براي هر معامله 30 پيپ ريسک کنيم. واضح است که هر چه تايم فريم بزرگتر باشد ميزان ريسک بايد بيشتر باشد، زيرا سود به دست آمده هم بيشتر است.
بعد نقطه ورود و خروج را تعيين مي کنيم.
مثال:
در شکل فوق بترتيب از بالا به پايين با توجه به اينکه :
1- در قسمت بالا يعني روي نمودار 5EMA از بالا 10EMA راقطع کرده است .
2- در قسمت وسط خطوط استوکستيک به سمت بالا هستند و در منطقه اشباع خريد هم نيستند.
3- RSI بزرگتر از 50 مي باشد.
با توجه به سيستم خود و شرايط پيش آمده در نمودار مي بينيم که زمان خريد است. روي کاغذ نقطه ورود ( قيمتي که در آن وارد معامله مي شويم ) ، استاپ لاس و نقطه خروج را مي نويسيم. سپس در نمودار به اندازه يک شمع به جلو پيش مي بريم ( کليد F12 در نرم افزار متا تريدر ) تا ببينيم چه اتفاقي مي افتد.
در شکل فوق چنانکه ديده ميشود :
1- 5EMA از پايين 10EMA را قطع کرده است.
2- RSI به محدوده 50 برمي گردد.
در اينجا سود خوبي گرفتيد. بايد به خودتان جايزه بدهيد. وقتي ميانگين هاي متحرک در جهت خلاف معامله يکديگر را قطع کردند از معامله خارج مي شويم. به خاطر داشته باشيد هميشه معاملات اين گونه پيش نمي روند ولي هر اتفاقي بيفتد شما بايد نسبت به سيستم خود وفادار باشيد.
در شکل فوق درسه قسمت شکل بترتيب از بالا به پايين:
1- 5EMA از پايين 10EMA را قطع کرده است.
2- خطوط استوکستيک به سمت پايين و در منطقه اشباع فروش هم قرار ندارند.
3- RSI کوچکتر از 50 مي باشد.
در اين مثال با شرايط پيش آمده وارد فروش مي شويم. اکنون مي توانيم نقطه ورود و خروج و استاپ لاس را تعيين کرده و براي اينکه ببينيم چه اتفاقي مي افتد نمودار به اندازه يک شمع به جلو پيش مي بريم به احتمال زياد اين معامله سود دارد.
در شکل فوق 5EMA از بالا 10EMA را قطع کرده است و همچنين RSI به پنجاه برمي گردد بنابراين بايد خارج شويم
ممکن است با خودتان فکر کنيد که اين سيستم راحت تر از اين حرفهاست که سود ده باشد. اما کم کم با واژه KISS آشنا مي شويد که مخفف اين است : Keep It Simple Stupid ( سخت نگير، هالو!)
در واقع يک سيستم معاملاتي بايد ساده باشد. هر چه سيستم پيچيده تر باشد دردسر آن هم بيشتر است. لازم نيست براي وارد شدن به يک معامله از ميليون ها انديکاتور استفاده کنيد. تنها نکته مهم در موفقيت رعايت انضباط در پيروي از سيستم است.
هميشه و در هر شرايطي نسبت به سيستم خود وفادار باشيد.
وقتي آزمايش هاي لازم را روي سيستم انجام داديد( آزمايش به همين روشي که توضيح داديم و آزمايش به طور زنده روي حساب دمو ) ، تنها کاري که بايد بکنيد اين است که به سيستم خود اعتماد کنيد.اعتماد، اعتماد، اعتماد رمز موفقيت در معاملات.
خلاصه
تعداد بيشماري سيستم سود ده وجود دارد، اما به دليل اينکه تريدرها در دنبال کردن آنها منضبط نيستند، هيچ وقت به سود نمي رسند.
سيستم معاملاتي شما بايد دو هدف زير را تامين کند :
1 – سيستم شما بايد تا با حداکثر سرعت ممکن شروع يک روند را تشخيص دهد .
2- اين سيستم بايد به گونه اي شفاف و دقيق باشد که از هر گونه برداشت دوگانه اي جلوگيري کند .
اگر سيستم شما از آزمايش سربلند بيرون آمد آن را در يک حساب دمو به طور زنده و به مدت دو ماه آزمايش کنيد. زيرا شرايطي که بازار واقعا حرکت مي کند تا شرايطي که ما در آزمايش خود دستي اين حرکت را انجام مي داديم، واقعا متفاوت است.
بعد از سود بخش بودن سيستم تان در معامله دوماهه روي حساب دمو ، مي توانيد آن را در معاملات واقعي به کار ببريد. فقط به خاطر داشته باشيد در هيچ شرايطي از آن تخطي نکنيد.
شش گام طراحي سيستم
1. تايم فريم مورد نظر خود را انتخاب کنيد.
2. انديکاتورهايي که به تشخيص روند کمک مي کنندف تعيين کنيد.
3. انديکاتور هايي براي تاييد اين تشخيص پيدا کنيد.
4. ريسک خود را معلوم کنيد.
5. نقاط ورود و خروج را تعيين کنيد.
6. قوانين سيستم خود را روي کاغذ بنويسيد و در هر شرايطي به آنها وفادار باشيد.
سه مرحله در آزمايش سيستم
1. يک تاريخ را روي نمودار را انتخاب کنيد و بر اساس قوانين سيستم خود معامله کنيد و شمع به شمع روي آن به جلو برويد.( يعني شمعي که خارج از صفحه است و در هنگام معامله آن را نمي ديديد.) تا ببينيد چه نتيجه اي حاصل شده است. نتايج را ثبت کنيد تا از سود دهي سيستم خود اطمينان حاصل کنيد.
2. اگر سيستم تان سود ده بود به مدت دو ماه آن را روي حساب دمو و به صورت زنده آزمايش کنيد. اين کار ايده خوبي راجع به معامله کردن در بازاري که واقعا در حال حرکت است به شما مي دهد و با آزمايش قبلي که به طور دستي جلو مي رفتيم، فرق مي کند.
3. اگر سيستم شما از اين آزمايش هم سربلند بيرون آمد، مي توانيد روي يک حساب واقعي با ان کار کنيد. فقط به خاطر داشته باشيد که تحت هيچ شرايطي از قوانين آن تخلف نکنيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر